Fregatene delle opinioni generali. Ecco un SISTEMA DI TRADING non convenzionale.

Gran parte delle informazioni che si trova sul trading è molto ripetitiva: il trend è tuo amico, il rapporto rischio/rendimento è della massima importanza, usa sempre uno stop-loss, tieni d’occhio i livelli di supporto e resistenza, …
Queste sono le “ovvietà” che si trovano nel 95% dei siti sul trading.
Sarà un caso che anche il 95% dei trader perdono 😉 ?
Tranquillo, non sto dicendo che questi siti sono un complotto per farci perdere soldi. Dico semplicemente che è fondamentale non perdersi nell’eccesso di informazioni e non seguire ciecamente i consigli che tutti, a quanto pare, sembrano accettare senza pensare con la propria testa.
Per guadagnare davvero facendo trading, è necessario sperimentare sulla propria pelle la dinamica dei mercati e poi operare sulla base delle tue stesse conclusioni.
Da più di dieci anni sto sperimentando e analizzando l’andamento del mercato e condividerò le mie conclusioni qui.

Restiamo sul semplice e parliamo della coppia di valute GBP/JPY. Una coppia molto adatta al trading che ha una buona volatilità e liquidità. Per dirla in parole semplici: oscilla, quindi possiamo guadagnarci sopra.

Dimentichiamo i consigli molto diffusi e concentriamoci sui fondamenti … Ogni giorno di negoziazione il mercato si apre a un determinato prezzo (prezzo apertura). Durante il giorno, il mercato si muove e stabilisce gli estremi dell’intervallo in cui oscilla il prezzo durante questo giorno (prezzo massimo e prezzo minimo).
Infine, al termine della giornata, il mercato chiude stabilendo il prezzo di chiusura.

Questi quattro prezzi (apertura, massimo, minimo, chiusura) formano la base dell’analisi delle sessioni giornaliere:

Sulla base di questi quattro elementi, possiamo calcolare:
->L’intervallo giornaliero (massimo – minimo, cioè sottrarre il prezzo minimo dal prezzo massimo)

->L’intervallo tra l’apertura e il prezzo massimo (massimo – apertura, cioè sottrarre il prezzo dell’apertura dal prezzo massimo)

->L’intervallo tra l’apertura e il prezzo minimo (apertura – prezzo minimo, cioè sottrarre il prezzo minimo dal prezzo dell’apertura)

 

Osservando gli intervalli tra, da una parte l’apertura e dall’altra il massimo e il minimo, vediamo che …

Lo vedi 😉 ?

Se sì: complimenti ! Sei un(a) bravo/a trader 🙂 !

Se no: non ti preoccupare, va bene anche così, ti aiuterò volentieri a vederlo 😉 .

Quello che vediamo è che, molto spesso, dall’apertura, il mercato si muove sostanzialmente più in una direzione che nell’altra. Detto diversamente:
L’intervallo tra l’apertura e il prezzo massimo da una parte e l’intervallo tra l’apertura e il prezzo minimo dall’altra di solito non sono confrontabili … invece, uno dei due è di solito notevolmente più elevato.

Chiamo l’intervallo più alto “la coda lunga” e quello più basso “la coda corta” del giorno di negoziazione.

Bene ! Abbiamo scoperto una cosa sulla natura del mercato, che è diversa da quella della roulette (però bisogna ammettere che quella può anche essere divertente 🙂 ).

La vera domanda invece è se conoscendo questo fenomeno possiamo guadagnarci sopra …

Proveremo a rispondere a questa domanda in questo articolo. Resteremo sul semplice perché questo è un articolo e non un libro (tra l’altro, molti articoli seguiranno).

Basandoci su quello di cui abbiamo parlato rispetto alla coda lunga e corta del giorno di negoziazione, ipotizziamo che, se dopo l’apertura il mercato scende o sale di qualche punto (inizia a creare una coda in una direzione), è molto improbabile che il mercato continuerà in questa direzione per tutto il giorno. Molto più probabilmente, il mercato creerà anche una coda nell’altra direzione.

Vediamo se possiamo guadagnare se, dopo l’apertura, appena il mercato si muove di 8 punti (pips) in una direzione, prendiamo una posizione nella direzione opposta: se dopo l’apertura prima di salire di 8 punti il mercato scende di 8 punti, andiamo long e se  invece prima di scendere di 8 punti il mercato sale di 8 punti, andiamo short. Il take profit lo impostiamo a 8 punti nella direzione opposta dell’apertura, quindi a 16 punti dall’entrata del trade. 
E basta così ! Non impostiamo uno stop loss (il titolo dell’articolo indicava chiaramente “NON-convenzionale”, vero 😉 ?), non facciamo altri trade, non importa il rapporto rischio/rendimento e se alla fine della giornata il take profit non è stato raggiunto, chiudiamo semplicemente il trade.

Con questo procedimento ci sono tre risultati possibili:
1) Il mercato si muove di almeno 8 punti in una direzione e di meno di 8 punti nell’altra.
In questo caso dobbiamo molto probabilmente chiudere la nostra posizione in perdita alla fine della giornata.
2) Il mercato si muove di almeno 8 punti in entrambe le direzioni.
Guadagniamo 16 punti ! (senza tener conto dello spread)
3) Il mercato non si muove di almeno 8 punti in qualsiasi direzione.
Scherzavo ;-). Questo accadrà solo se un giorno il mercato non ci sarà più 😉 !

Vediamo un po’ il backtest che ho fatto per simulare i risultati se avessimo applicato questa sistema ogni giorno dal 2001. Tengo in considerazione uno spread di 2,7 punti (proprio lo spread GBP/JPY del mio broker).

Bisogna ammettere che i risultati sono sorprendentemente buoni, no ?
Certo, ci sono dei drawdown (è importante sempre adattarci al mercato), ma fino ad oggi avremmo fatto, costantemente, un bel profitto ! E ciò con questo sistema che è un gioco da ragazzi.

Valutiamo inoltre i seguenti elementi:

-> Con uno spread minore (che non è una cosa immaginaria), i risultati sarebbero ancora significativamente migliori.
Ecco la simulazione con uno spread di 1 punto:

-> Inoltre, non è indispensabile che il sistema faccia guadagnare. Finché il sistema conserva il capitale facendo dei trade, possiamo anche guadagnare grazie alla tendenza crescente dei cashback sullo spread.

-> Nel test, abbiamo sempre usato 8 punti per aprire il trade e per il take profit. Però, è meglio adattarci costantemente al mercato. Le mie analisi mostrano che, infatti, il passato recente del mercato fornisce degli indizi preziosi sul prossimo futuro.
Ciò potrebbe migliorare i risultati.

-> Ci siamo basati sul principio di fare al massimo un trade al giorno. Forse possiamo guadagnare di più ripetendo il procedimento più spesso …

-> Non abbiamo usato nessuno stop loss. Molto probabilmente, possiamo accrescere i risultati evitando le grandi perdite …

-> Magari sarebbe interessante combinare questo sistema con degli altri metodi … Ad esempio dei metodi che rendono nei giorni molto direzionali (che sono pericolosi per questo sistema).

-> Il segreto del trading profittevole non risiede solo nei sistemi meccanici come questo.
E necessario coniugare tali sistemi con l’intuizione del mercato, e questo si impara con l’esperienza.

Come puoi vedere, ricerche per proprio conto hanno un valore aggiunto maggiore rispetto ai suggerimenti che si trovano “a bizzeffe” da tutte le parti.

A presto !
Vincent.

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